O preço do Hennessy depende muito de vários fatores, incluindo a localização e o tamanho da garrafa. Cada loja ou restaurante define seu próprio preço para uma determinada quantidade de Hennessy.
Não só o custo do conhaque Hennessy depende da localização e do tamanho da garrafa, o custo também é afetado pela coleção de origem do Hennessy. Por exemplo, uma garrafa de Hennessy V.S geralmente custa menos do que uma garrafa do mesmo tamanho de Richard Hennessy e outras variedades reservadas. Da mesma forma, comprar Hennessy para consumo imediato em um bar ou restaurante geralmente tem um preço mais alto do que a mesma quantidade em uma garrafa.