O nome "peregrino" refere-se a alguém que viaja por motivos religiosos. Os primeiros peregrinos que desembarcaram em Plymouth Rock em 11 de dezembro de 1620 eram originalmente residentes da Inglaterra, mas partiram para o Novo Mundo para que eles pudessem ter a liberdade de praticar sua religião sem a interferência do rei.
Após a separação da Inglaterra da Igreja Católica Romana, o monarca reinante da Inglaterra tornou-se o chefe da nova Igreja da Inglaterra e tinha autoridade sobre a doutrina e a prática da Igreja. Os peregrinos faziam parte de um grupo conhecido como Separatistas e discordavam da estrutura e das crenças da Igreja da Inglaterra.
Os peregrinos partiram para o Novo Mundo no famoso navio conhecido como Mayflower. Quando eles chegaram, eles encontraram membros do povo nativo americano Wampanoag. Esses nativos ensinaram os peregrinos a plantar e colher alimentos, e os peregrinos celebraram seu sucesso com os nativos realizando a primeira celebração do Dia de Ação de Graças em 1621. Esta primeira refeição de Ação de Graças consistia em aves selvagens assadas de diferentes tipos, robalo, carne de veado, fubá e outros itens alimentares.
Apesar do caráter comemorativo do evento, ele ocorreu após um período difícil para os peregrinos. Apenas metade daqueles que vieram no Mayflower estavam vivos para celebrá-lo.
