O primeiro Dia de Ação de Graças foi realizado no início do outono de 1621 em Plymouth Plantation em Massachusetts. Os 53 colonos que sobreviveram às duras condições comemoraram com o que chamaram de festival da colheita. Mais de 90 índios foram convidados a participar da festa do peru, pato, peixe, carne de veado e pão de milho.
A festa durou vários dias, e a tradição se repetiu na época da colheita nos anos seguintes. O evento não foi originalmente chamado de Ação de Graças porque para os peregrinos, a ação de graças era puramente religiosa. O primeiro dia de ação de graças registrado foi realizado em 1623 em resposta a uma chuva muito necessária. Foi muito mais tarde que os dois eventos foram combinados com o que agora é conhecido como Dia de Ação de Graças, que o presidente Abraham Lincoln transformou em feriado oficial em 1863.
Os colonos de Plymouth construíram relacionamentos de sucesso com os índios vizinhos, que lhes ensinaram técnicas agrícolas. Esse sucesso se deveu em parte a Squanto, um índio local que havia sido sequestrado e levado para a Inglaterra uma década antes. Squanto pôde atuar como intérprete entre os colonos e os índios locais.
Massasoit, chefe dos Wampanoags, assinou um tratado de aliança com os peregrinos. Os Peregrinos forneceriam assistência com defesa contra uma tribo vizinha, e os Wampanoags forneceriam alimentos e ensinariam os Peregrinos a cultivar. Foi essa parceria de sucesso, junto com a liderança do governador da colônia William Bradford, que levou ao primeiro festival da colheita, ou ação de graças.
