Os esquilos movem suas caudas como um dispositivo de sinalização para indicar que estão inquietos ou suspeitos. A cauda de um esquilo é uma de suas principais fontes de comunicação com outros esquilos. Suas caudas também são usadas para equilíbrio e proteção.
Os esquilos estão sempre à procura de sinais de predadores ou perigo e, se virem a cauda de outro esquilo, ficam mais alertas. Se um esquilo se aproxima de outro do sexo oposto, sua cauda costuma tremer. Se chover, nevar ou geralmente estiver frio, o esquilo pode usar sua cauda para se manter aquecido e seco. Se estiver muito quente, o esquilo pode bombear mais sangue para a cauda a fim de manter sua temperatura corporal baixa.