De acordo com thefreedictionary.com, o provérbio "sem dor, sem ganho" significa que um pouco de sofrimento é necessário para melhorar a si mesmo. A frase se refere à ideia de que as pessoas precisam se esforçar até que a melhoria seja alcançada.
Essa frase é mais comumente usada em referência à atividade física. Um pouco de dor é bom porque significa que houve ganhos. Por exemplo, um atleta dolorido depois de fazer sprints tomou medidas para melhorar a velocidade.
O ditado é menos comumente usado em outras áreas, geralmente de uma maneira mais metafórica. Por exemplo, um aluno não sente dor ao pular uma atividade divertida para estudar mais. A referência à dor é uma metáfora para o sacrifício.