Os gaviões-de-cauda-vermelha constroem seus ninhos coletando e combinando galhos com 1,2 cm de espessura e 60 a 90 cm de comprimento. Os gaviões-de-cauda-vermelha geralmente constroem ninhos no topo das árvores, ao lado de seus troncos ou em saliências de penhascos e estruturas altas feitas pelo homem.
Os pares de gaviões-de-cauda-vermelha criam seus ninhos no início da temporada de nidificação, que começa após o processo de cortejo no final do inverno e início da primavera. Muitos pares de falcões restauram ninhos antigos que construíram em anos anteriores ou que foram abandonados por outros pares. Tanto falcões machos quanto fêmeas participam da construção dos ninhos.
Os locais de nidificação variam muito dependendo do habitat local. Os gaviões-de-cauda-vermelha preferem construir seus ninhos no alto ao ar livre, o que lhes dá uma boa visão das terras ao redor. Nas florestas, isso significa que os falcões de cauda vermelha geralmente fazem ninhos no topo de árvores altas. Em áreas mais abertas, os falcões podem fazer ninhos em árvores em campos abertos, saliências de penhascos, postes de telefone e até torres de apartamentos em algumas áreas urbanas. Os gaviões-de-cauda-vermelha podem abandonar seu local de nidificação se forem perturbados no início do processo de nidificação.
Os falcões de cauda vermelha passam aproximadamente quatro a sete dias construindo seus ninhos. Depois de completar a estrutura do ramo, eles revestem o ninho com casca, vegetação seca e folhas frescas para criar um ambiente macio e quente para seus filhotes. A fêmea então põe de um a cinco ovos, que o casal incuba em turnos por aproximadamente 30 dias.