Selecionada por sua centralidade como centro comercial e de transporte, Albany se tornou a capital do estado de Nova York em 1797. Na confluência dos rios Hudson e Mohawk, Albany ficava no final do Vale do Rio Hudson e fundamental para o comércio de peles em Nova York.
Albany foi fundada como uma feitoria chamada Fort Orange em 1624 e regulamentada como a cidade de Albany em 1686. O primeiro censo nacional em 1790 listou Albany como a 19ª maior cidade dos Estados Unidos com uma população de 3.498, enquanto Nova A cidade de York foi listada como a maior cidade do estado e do país.
A cidade foi o ponto de encontro para o Plano de União de Albany. Lá foi decidido colocar as colônias britânicas da América do Norte sob um governo centralizado. O plano foi adotado em 1754 por representantes de sete das colônias. Embora nunca executada, foi a primeira tentativa significativa de conceber as colônias como um coletivo unido sob um governo. Durante a Guerra Revolucionária, Albany serviu como centro de abastecimento e planejamento militar para os militares coloniais. A vizinha Saratoga foi o local de uma batalha crucial na guerra.
Após a ratificação da Constituição em 1787, Albany foi uma das três cidades que serviram como capital provisória do estado, junto com Kingston e Nova York, até 1797, quando a legislatura de Nova York estabeleceu Albany como capital permanente.
