Bluebirds constroem seus ninhos em caixas-ninho ou em cavidades de árvores que foram abandonadas por pica-paus ou outros animais. O bico do pássaro é muito fraco para escavar uma cavidade de ninho por si mesmo.
Além disso, o ninho precisa estar longe o suficiente do solo para fornecer alguma proteção. Como os pássaros azuis são frequentemente atacados por outras aves para espaço de nidificação e assediados por predadores, é útil criar caixas de nidificação elevadas que admitam os pássaros pequenos e, ao mesmo tempo, afastam pássaros e pragas maiores, como esquilos ou guaxinins.
Os pássaros azuis fêmeas constroem os ninhos sozinhas. O ninho resultante é pequeno, em forma de xícara e forrado com penas, pelos, caules e grama. A fêmea então põe geralmente quatro, cinco ou até oito ovos azul-claros e os incuba ela mesma. Ela também cuida dos filhotes. O pássaro azul macho guarda o ninho enquanto a fêmea procura comida, mas ele não choca os ovos nem choca os filhotes. No entanto, ele ajuda a fêmea a alimentar os filhotes e a manter o ninho limpo.
No pássaro azul ocidental, o par pode ter ajudantes que os auxiliam na criação dos filhotes. Esses ajudantes são provavelmente os filhos mais velhos do par que não conseguiram encontrar parceiros ou cujos próprios ninhos falharam.
Às vezes, se seus habitats se sobrepõem, os pássaros azuis do leste e os das montanhas se cruzam.