Rhode Island foi fundada para ser um refúgio principalmente para os habitantes da Nova Inglaterra, como os anabatistas e os quacres, que não eram bem-vindos nos enclaves governados pelos puritanos de Connecticut, Massachusetts Bay e Plymouth Plantation. Foi o primeiro Colônia americana fundada no princípio da separação entre Igreja e Estado.
Roger Williams, o fundador de Rhode Island, foi banido da Colônia da Baía de Massachusetts por causa de suas críticas francas à liderança puritana da colônia, efetivamente uma teocracia de fato, bem como seu desacordo com o confisco de terras indígenas americanas pela colônia. Em 1636, apenas cinco anos após sua chegada ao Novo Mundo, a tribo Narragansett o ajudou a estabelecer um pequeno assentamento em Rhode Island não reclamada e não colonizada.
Quando Williams organizou um assentamento, ele anunciou que aqueles que não estivessem satisfeitos com a parceria igreja-governo colonial praticada nas colônias próximas seriam bem-vindos a se juntar a ele. Puritanos insatisfeitos, quacres, anabatistas e até judeus vieram se juntar a ele em sua nova cidade, que ele chamou de "Providência". Sua nova vizinha mais famosa era Anne Hutchinson, que havia sido exilada de Massachusetts porque estava pregando o Evangelho escandalosamente quando o puritanismo proibiu expressamente as mulheres de pregar.
O início independente de Rhode Island levou a uma cultura particularmente amante da liberdade e um tanto contrária. Esta colônia foi a primeira a renunciar à aliança britânica, a última a aprovar a Constituição dos EUA e a primeira a instituir a emancipação gradual dos escravos.